経験豊富なアナリストとして、私はかなり長い間、ビットコイン市場とそのデリバティブを注意深く監視してきました。最新の動向に基づいて、私は、短期的な見通しでは、今後のオプションの期限切れと弱気なセンチメントにより、ビットコインの価値が調整または下落する可能性の兆候を示す可能性があるものの、長期的な見通しは依然として強気であると考えています。
暗号通貨投資家として、私は今週ビットコイン市場でエキサイティングな展開が見られることに気づきました。ビットコインの価格は爆発的に上昇し、6万6000ドルまで上昇した。この力強い動きは、史上最高値を更新する可能性を秘めています。しかし、私はデリバティブ市場におけるビットコインオプションのデータに注目してきました。この分析に基づくと、上昇トレンドが続く前に一時的な調整が起こる可能性があるようです。
18,000ビットコインオプションが今日期限切れに設定
Greeks.Live の最新アップデートによると、約 18,000 のビットコイン オプションがまもなく期限切れになる予定です。これらのオプションのプット コール レシオは 0.63 で、すべてのコール オプション (価格上昇に賭ける) に対して 0.63 のプット (価格下落に賭ける) があることを示しています。最大ペインポイントは約 63,000 ドルと計算され、これらのオプションの合計価値は 12 億ドルに相当します。
今週、ビットコインETFは、米国でのミームブームに後押しされ、ビットコイン価格が6万5000ドルを超えた多額の投資を経験した。対照的に、この傾向の外にある広範な仮想通貨市場は、取引量の減少が続く中、脆弱性を示しました。このパターンは、ビットコインとイーサリアムのオプション データ間の差異で明らかです。
研究者としての私の観点から見ると、CFベンチマークの調査結果は、最近の米国消費者物価指数の軟化にもかかわらず、投資家がシカゴ・マーカンタイル取引所（CME）の下値保護のため、より高価な短期ビットコイン（BTC）先物オプションを購入していることを示しています。 (CPI)インフレ統計が発表されました。
CFベンチマークのアナリストとして、私はインフレ統計の発表を受けてビットコインが6万6000ドルの水準を超えているのを観察してきました。ただし、アウト・オブ・ザ・マネー（OTM）プット・オプションのインプライド・ボラティリティはコールよりも著しく高いため、デリバティブトレーダーがアウト・オブ・ザ・マネー（OTM）プット・オプションへの強い関心を示していることは注目に値します。この差は需要の高まりと保護的プットに対するプレミアムの支払いを意味しており、トレーダー間の弱気な姿勢を明らかにしている。彼らはビットコインの価値が下落する可能性をヘッジしている。
長期オプションは強気側に傾く
ビットコインのオプション市場を研究している研究者としての私の観点からすると、長期契約に対するボラティリティの予想に変化が見られます。短期契約に伴う典型的な急峻なボラティリティ曲線の代わりに、満期が延長されたプットとコールではより穏やかなボラティリティ曲線が見られました。この平坦な曲線は、投資家がプットよりもコール オプションを好む傾向がわずかにあることを示しています。言い換えれば、彼らはビットコインの将来の価格変動に関してより楽観的な見方をしているようです。
ビットコイン オプションに関する CF ベンチマークの調査結果を調査している研究者として、私は興味深い観察結果に気づきました。長期プット オプションとコール オプションの差が比較的均等であることは、機関投資家の参加が高まっている兆候である可能性があります。機関投資家は個人トレーダーに比べて感情の不安定性が低い傾向があり、それがこの横ばい傾向を説明している可能性があります。
私の知るところによると、CMEグループは先物取引に加えてビットコインの現物取引もユーザーに提供する予定だという。この新機能により、トレーダーはベーシス取引を活用し、先物契約価格と現在のスポット市場価格での原資産であるビットコイン資産の価値との差を活用して利益を得ることができます。
特に CME グループは #Bitcoin のスポット取引の開始を検討しています。
財務戦略を研究している研究者として、私はこの方法を次のように説明します。ビットコインのショートポジションを同時に保有し、年率 20% でスポットビットコインを購入することで、ヘッジファンドはこれらのベースの差を利用できます。 2 つの位置。
事実上、BTC ロングポジションを取ると安くなります。
— Willy Woo (@woonomic) 2024 年 5 月 17 日
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2024-05-17 09:56